轉發中金所《關于調整滬深300股指期貨持倉限額標準、日內過度交易行為監管標準的通知》

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各會員單位：

???為加強對股指期貨市場日內過度交易行為的監管，自2013年3月12日起，本所2012年7月20日發布的《關于日內過度交易行為監管標準和處理程序等事項的通知》中有關日內過度交易行為的監管標準調整為：

???客戶單日開倉交易量超過1200手的，構成“日內開倉交易量較大”的異常交易行為。

???日內開倉交易量是指客戶單日在所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和，套期保值交易、套利交易開倉數量不受此限。

???為維護市場運行秩序，促進市場功能發揮，經研究決定，自2013年3月12日起，滬深300股指期貨持倉限額標準調整為：

???（一）進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為600手；

???（二）某一合約結算后單邊總持倉量超過10萬手的，結算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％。

特此通知。

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中國金融期貨交易所?
2013年3月11日?